Entwicklung

Entwicklung

Methoden in der eigentlichen Entwicklungsphase und darüber hinaus:

  • Algo-Trading
  • Indikatoren aus eigener Toolbox
  • ggf. Programmierung “Ihrer” Indikatoren
  • Konventionelle Ansätze (Pattern, Indikaktoren) können ebenso in die Entwicklung einfliessen wie Neuronale Netze und Neuronale Klassifizierung
  • Erstellen eines 1. Frameworks als Benchmark-Umgebung
  • Prototyping mit qualifizierten Backtests
  • Einarbeitung von Zeitfenstern (EMEA, AMER und APAC *), wie z.B. reguläre Handelszeiten, Newszeiten, daylight savings
  • Backtesting mit Berücksichtigung:
    • der Datenqualität, ggf. werden Cross-Checks durchgeführt
    • neben Optimierungs- und Kontrollzeiträumen werden auch mehrfache Out-Of-Sample Bereiche eingearbeitet
    • Market-Crash Situationen und Worst-Case Szenarien („Schwarzer Schwan“)
  • Simulationen und Papertrading vor dem Going-Life
  • Härten des automatischen Handels gegen ”amoklaufendes Coding” (knight capital Effekt)
  • Real-Handel:
    • Systeme verarbeiten die erwähnten Handelszeiten, Newszeiten und daylight savings vollautomatisch
    • für Feiertage und überraschende Ausnahmetage (Stichwort 9/11) werden System-spezifische Empfehlungen aus den Backtest abgeleitet
    • Fein-Tuning der Order-Umsetzung
  • Während der ersten Zeit nach dem Going-Life intensive Auswertung der Logs, des Orderbuchs, des Depots und weiterer Rahmenbedingungen, um die Slippage und Kosten mit der Entwicklungsphase zu vergleichen und ggf. zu adjustieren (im Jargon nennt man diese Phase “Babysitting”, und sie ist für den erfolgreichen Start und Ihren Erfolg wichtiger als jede andere Zeit im Lebenszyklus eines Projekts!)
  • Bei Nachlassen der System-Performance im Life-Betrieb: Analyse und Empfehlung, was zu tun ist.

* EMEA – Europe, Middle East and Africa, AMER – America (north, central, south ..), APAC – Asia Pacific

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